+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Понятие и оценка платежеспособности страховых компаний


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

В современных условиях формирования рынка услуг страховая деятельность находится в стадии жёсткой конкурентной борьбы, как и всякая другая предпринимательская деятельность. Индикатором конкурентоспособности хозяйствующего субъекта на рынке являются его финансы. Поэтому устойчивое финансовое состояние страховщика является залогом его жизнедеятельности в условиях рыночной экономики. Страховые организации выступают в роли регуляторов рыночных процессов.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что такое страхование?

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Содержание:

Аудит платежеспособности страховой организации

Автореферат - бесплатно , доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников. Яркова Ольга Николаевна.

Модели и методы оценки платежеспособности страховой компании с учетом инвестирования и перестрахования на примере КАСКО : диссертация Глава 1 Модели риска в страховании и методы повышения платежеспособности страховых компаний 8.

Глава 2 Исследование влияния характеристик процесса риска и активов на вероятность неразорения Глава 3 Формирование стратегии инвестирования и перестрахования Введение к работе Актуальность темы исследования. Одним из инструментов влияния на платежеспособность является собственный капитал страховой компании, увеличение которого возможно за счет инвестирования.

Влиянию собственного капитала на такую характеристику платежеспособности, как вероятность неразорения посвящены работы зарубежных и отечественных авторов Ф. Лундберга [2,3], Г. Гранделла[4,5], Ф. Андерсона[8], X. Крамера [9,10], Г. Цициашвили [11]. Сегердал [12], Дж. Паульсен [13,14] и X.

Гжессинг[15] исследовали зависимость платежеспособности от начального капитала страховой компании с учетом инвестирования свободных средств в безрисковые активы. В работах С. Броуна [16], А. Мельникова[17,18] и С. Асмуссена [19,20] проведен анализ влияния начального капитала на вероятность неразорения страховой компаний с учетом инвестирования свободных средств в рисковые активы. Другой возможностью повысить вероятность неразорения является перестрахование.

В работах X. Шмидли[21,22] и К. Хиппа [23] получена оценка зависимости вероятности неразорения страховой компании от начального капитала с учетом перестрахования и инвестирования в рисковые активы, но при жестких допущениях о характере распределения размеров выплат и больших значениях начального капитала.

Таким образом, можно констатировать, что в работах отечественных и зарубежных авторов не уделяется внимания вопросам моделирования зависимостей вероятности неразорения страховых компаний от таких характеристик процесса риска и активов, как относительная рисковая надбавка, доходность рисковых и безрисковых активов, волатильность цен рискового актива, доля инвестирования в рисковые безрисковые активы, объем собственного удержания при перестраховании и др.

Научно-практическая значимость и недостаточная разработанность указанных вопросов оценки платежеспособности страховых организаций обусловили выбор темы и структуру исследования. Цель исследования заключается в совершенствовании методов оценки вероятности неразорения в условиях инвестирования и перестрахования при решении задачи повышения платежеспособности страховой компании.

Объект исследования — вероятность неразорения, как характеристика платежеспособности страховой компании. Предмет исследования — методы и модели оценки вероятности неразорения страховой компании. Область исследования - 1. Математический анализ и моделирование процессов в финансовом секторе экономики, развитие метода финансовой математики и актуарных расчетов. Теоретическая и методологическая база исследования В качестве теоретической основы диссертационной работы использовались труды отечественных и зарубежных авторов по страхованию и актуарной математике, теории вероятностей, случайным процессам, математической статистике, численному анализу.

Численное моделирование реализовано с помощью среды разработки программ Delphi 7. Научная новизна заключается в моделировании зависимостей вероятности неразорения от характеристик процесса риска, рискового и безрискового активов, позволяющих формировать стратегии инвестирования и перестрахования для повышения платежеспособности страховой компании.

Практическая значимость Результаты исследования приняты к внедрению в страховой компании РЕСО-Гарантия Оренбургский филиал , используются при рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением высокого уровня неразорения. Апробация работы Основные теоретические и практические положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на конференциях:. Автором по теме диссертации опубликовано 8 работ, общим объемом 2.

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. В приложениях приведены информационно-справочные материалы, иллюстрирующие и дополняющие основное содержание исследования.

Диссертационная работа изложена на страницах машинописного текста, содержит 84 таблицы и 56 рисунков. Список литературы включает 93 наименований работ отечественных и зарубежных авторов.

Приложения представлены на страницах. Предложена и реализована процедура моделирования взаимосвязей между вероятностью неразорения и относительной рисковой надбавкой, относительной рисковой надбавкой и начальным капиталом, вероятностью неразорения и доходностью рискового и безрискового активов, вероятностью неразорения и волатильностью цен рискового актива.

Разработана методика формирования стратегии инвестирования в рисковые или безрисковые активы. Проведено моделирование взаимосвязей между вероятностью неразорения и объемом инвестирования в рисковые и безрисковые активы; объемом инвестирования и начальным капиталом страховой компании. Предложена методика формирования стратегий перестрахования в различных условиях инвестирования. Существуют три основных способа воздействия на риск - снижение, сохранение и передача.

Под снижением риска понимается уменьшение либо размера возможного ущерба, либо вероятности наступления неблагоприятных событий. К группе сохранения можно отнести самострахование, то есть создание специальных резервных фондов фонды самострахования или фонд риска из которых будет производиться компенсация убытков при наступлении неблагоприятных ситуаций.

Передача риска означает передачу ответственности за риск третьим лицам, при этом уровень риска сохраняется. К этой группе можно отнести страхование, которое подразумевает передачу риска страховой компании за определенную плату, а также различного рода поручительства, финансовые гарантии и т. Договор страхования называется полисом. Если полис был предоставлен к оплате, то говорят, что страховщик получил иск; если страховая ситуация не возникла, то страхователь теряет премию [18].

Страховая компания имеет в соответствии с договором страхования многочисленные обязанности и права. Обязанности страховщика делятся на обязанности по несению риска и по выплате страхового возмещения страховой суммы.

Для реализации своей основной функции — осуществления выплат при наступлении страховых случаев — страховая компания должна располагать специальными денежными ресурсами, которые определяют ее капитал. Капитал резерв страховой организации складывается из двух основных частей — собственного капитала и привлеченного, причем привлеченная часть капитала в значительной степени преобладает над собственной. Это обусловлено отраслевой спецификой страхования. Деятельность страховой компании основана на создании денежных фондов, источником которых являются средства страхователей, поступившие в форме страховых взносов премий.

Они не принадлежат страховщику. Эти средства лишь временно, на период действия договоров страхования находятся в распоряжении страховой компании, после чего используются на выплату страховой суммы или преобразовываются в доходную базу при условии безубыточного прохождения договора , либо возвращаются страхователям в части, предусмотренной условиями договора бонус.

Процесс 1. Формирование и использование капитала - одна из основных сторон деятельности страховых организаций, направленная на обеспечение платежеспособности. Дополнительным источником прибыли страховщика, кроме прибыли от проведения страховых операций является инвестиционный доход.

Прибыльная инвестиционная деятельность позволяет страховщику снижать тариф, в чём заинтересованы как страховщики, так и страхователи.

От эффективности и надёжности размещения временно свободных средств зависит не только доход страховщика, но и его платежеспособность.

Так, до г. Для исследования платежеспособности страховых компаний используется ряд показателей. Часть этих показателей носит нормативный характер и устанавливается и контролируется государственными органами, другие являются рекомендательными.

В России применяются следующие показатели: минимальный уровень уставного капитала; нормативная маржа платежеспособности; величина необходимых страховых резервов; нормативы для инвестиционной деятельности и т.

Все эти показатели отражают только отдельные стороны деятельности страховых компаний и не являются количественными характеристиками платежеспособности компании. В работах [33 - 43 и др. Понятие "разорение" означает превышении выплат ,над поступлениями и резервами.

Однако дефицит последнего не означает банкротство страховой компании, так как компания может воспользоваться другими источниками погашения дефицита, например, займом. В теории риска, разорение падение активов до нуля [44] следует понимать как некоторый индикатор, сигнализирующий о финансовом неблагополучии. Иногда под разорением понимают снижение капитала до некоторого положительного минимума -минимальный нормативный уровень если капитал окажется меньше нормативного уровня, деятельность страховщика приостанавливается регулирующими органами.

Такой подход характерен для стран ЕС [45]. То есть, вероятность разорения или вероятность неразорения является детерминированной характеристикой платежеспособности. Нас будет интересовать зависимость вероятности разорения от начального капитала, относительной рисковой надбавки и т. Расчет вероятности разорения предполагает построение моделей индивидуального или коллективного риска для компании в целом или для отдельных портфелей договоров.

Для индивидуальной модели риска характерно то, что все застрахованные объекты обладают одинаковыми характеристиками, такими, как вероятность возникновения страхового случая, распределение возможного страхового убытка, сроки и условия страхования.

Страховая компания возмещает ущерб только из средств, полученных в качестве страховых премий. В модели индивидуального риска предполагается, что убытки по каждой рисковой единице независимы и одинаково распределены. Такое предположение можно сделать в случае, когда страховые убытки по каждому объекту страхования обусловлены различными, не связанными между собой причинами. Это естественное требование в страховании жизни, однако, для других видов страхования оно не характерно. Информативность такой модели низкая, так как не принимаются в расчет факторы, которые могут влиять одновременно на многие риски в группе.

Кроме того, модель индивидуального риска является статической моделью страхового риска, где риск моделируется всего одной случайной величиной, а именно — суммарным страховым убытком по группе рисков, а статические модели дают ограниченное представление о риске [46].

Модификация модели индивидуального риска рекомендуется Росстрахнадзором при расчете тарифных ставок по рисковым видам страхования, в связи с тем, что она является единственным инструментом анализа, если статистические данные представлены в агрегированной форме.

Наиболее полно отражает реальные явления в страховании модель коллективного риска. С ее помощью можно добиться большей динамики при управлении риском компании. В нашем примере, страховой компании, инвестирующей все свободные средства в безрисковый актив с доходностью 0. Подобные расчеты могут быть проведены для других параметров модели. Для заданных характеристик процесса риска, страховой компании с начальным капиталом тыс.

Графики расчетных значений таблица И. Подобные зависимости позволят страховой компании сформировать стратегию перестрахования с учетом характеристик активов.

Например, для обеспечения вероятности неразорения 0. Таким образом, мы количественно оценили влияние на вероятность неразорения характеристик активов, объема инвестирования в рисковые и безрисковые активы, что позволит формировать стратегию инвестирования в рисковые и безрисковые активы в зависимости от размера начального капитала.

Кроме того, предложена и продемонстрирована на примере КАСКО методика формирования стратегии перестрахования в различных условиях инвестирования.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Оценка финансового состояния и стоимости страховой компании

Глава 1. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости как часть финансового анализа деятельности организации. Платежеспособность и финансовая устойчивость — важнейшие характеристики финансово-экономической деятельности организации.

Статья предоставлена специалистами сервиса Автор Автор24 - это сообщество учителей и преподавателей, к которым можно обратиться за помощью с выполнением учебных работ. Платежеспособность страховой организации — это ее способность выполнять в срок и в полном объеме свои обязательства перед страхователями или застрахованными лицами в части возмещения ущерба согласно условиям заключенных с ними договоров.

Кварандзия Амра Андреевна. Платежеспособность страховой организации: оценка и методы управления : Дис. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных моделей государственного регулирования платежеспособности страховых организаций ГЛАВА 2.

Вы точно человек?

Автореферат - бесплатно , доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников. Яркова Ольга Николаевна. Модели и методы оценки платежеспособности страховой компании с учетом инвестирования и перестрахования на примере КАСКО : диссертация Глава 1 Модели риска в страховании и методы повышения платежеспособности страховых компаний 8. Глава 2 Исследование влияния характеристик процесса риска и активов на вероятность неразорения Глава 3 Формирование стратегии инвестирования и перестрахования Введение к работе Актуальность темы исследования. Одним из инструментов влияния на платежеспособность является собственный капитал страховой компании, увеличение которого возможно за счет инвестирования. Влиянию собственного капитала на такую характеристику платежеспособности, как вероятность неразорения посвящены работы зарубежных и отечественных авторов Ф.

Показатели оценки платежеспособности страховой компании

Кузнеца Одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого развития экономики Украины является повышение роли страховых компаний в системе хозяйствования. Страховщики, привлекая денежные средства от клиентов, способны обеспечить общество страховой защитой, а также инвестировать долгосрочные ресурсы в национальную экономику. Для полноценного выполнения своих функций страховые компании должны быть платежеспособными, что и обуславливает актуальность темы работы. Проблемы оценки, управления и государственного регулирования платежеспособности страховых компаний рассматривались в работах таких ученых, как: А.

Маржа платёжеспособности англ. Рассчитывается как разность между активами страховщика и его обязательствами [1] [2].

Помощь в написании студенческих учебных работ. Пример образец дипломной на тему "Оценка платежеспособности страховой организации: мировой Заказать дипломную Заказ магистерской Заказать курсовую Заказать реферат Срочный заказ.

1. Понятие платежеспособности и финансовой устойчивости

Эффективность деятельности страховой компании характеризуется показателями финансовых результатов. Оценка финансовой деятельности страховой компании, ее финансовой устойчивости происходит путем анализа формирования ее финансовых результатов. Финансовый результат от деятельности страховой компании складывается из трех элементов: финансового результата от проведения страховых операций, финансового результата от проведения инвестиционной деятельности и финансового результата от прочей деятельности.

На главную страницу. Тематика журнала. Текущий номер. Список номеров. Редакционный совет.

Маржа платёжеспособности

В учебной литературе понятие финансовая устойчивость трактуется как обеспеченность средствами для поддержания собственной деятельности организации в течение определенного периода времени, при этом обеспечивая также обслуживание кредитов и займов и выпуск продукции. Рейтинговые оценки финансовой устойчивости страховой организации. Что же касается страховых организаций то, финансовая устойчивость страховщика это его способность исполнять принятые на себя обязательства в рамках подписанных договоров страхования независимо от изменения экономической конъюнктуры. То есть базисом, который обеспечивает достаточный уровень финансовой устойчивости, служит размер уставного капитала страховой организации и накопленных страховых резервов, а также система перестрахования. Необходимо отметить, что если страховщик осуществляет несколько видов страхования, то резервы по каждому виду формируются отдельно.

Оценка финансовой деятельности страховой компании, ее финансовой устойчивости оценить платежеспособность страховой компании.

Понятие, цели и принципы оценки стоимости компании, существующие подходы: затратный, доходный и сравнительный. Финансово-экономический анализ и расчет ретроспективных денежных потоков исследуемой компании, порядок проведения оценки ее стоимости. Понятие и экономическая сущность финансовой устойчивости страховой компании, общие гарантии её обеспечения. Меры укрепления финансовой устойчивости фирмы.

8. Оценка и контроль платежеспособности страховой компании

Учебно-методическое пособие создано в соответствии с требованиями ФГОСов 3-го поколения. Целью дисциплины является формирование у студентов основ и специфики финансового анализа страховой организации. В связи со специфической проблематикой преподавание данной дисциплины целесообразно проводить в активных формах и использованием информационных технологий. В настоящем пособии представлена подробная структура проведения занятий в течении всего семестра.

Понятие платежеспособности страховых организаций.

Сравнительный анализ отечественных и зарубежных моделей государственного регулирования платежеспособности страховых организаций. Глава 2. Формирование состава и структуры капитала страховой организации как фактор ее платежеспособности.

Задать вопрос юристу онлайн Анализ платежеспособности страховой организации Платежеспособность страховой организации - это способность страховщика своевременно и в полном объеме производить страховые выплаты.

Цель — раскрыть особенности оценки финансовой устойчивости и платежеспособности страховых компаний, а также определить основные факторы, влияющие на финансовые результаты деятельности страховых компаний и на их финансовую устойчивость и платежеспособность. Определить основные показатели, характеризующие финансовую устойчивость и платежеспособность страховщика. Рассмотреть инвестиционную деятельность страховщика, как один из факторов, способствующих укреплению финансовой устойчивости страховщика. Определить основные резервы, формируемые страховщиком для обеспечения финансовой устойчивости.

ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Нормативный уровень платежеспособности российских страховых компаний рассчитывается …. Меры, которые должно принять руководство страховой компании, если уровень платежеспособности стал ниже нормативного:. Средства, использующиеся для обеспечения исполнения обязательств по страхованию и перестрахованию…. В российском законодательстве к критериям, определяющим финансовую устойчивость страховой организации, не относят…. При определении финансового результата деятельности страховщика на величину страховых резервов…. Относительные показатели для оценки финансовой деятельности страховой организации это:.

Страховые компании Казахстана и их платежеспособность

В современных условиях экономики, при постоянном возникновении кризисных явлений многие страховые компании испытывают ряд трудностей по обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности. В связи с чем, вопрос о повышении платежеспособности является актуальным для страховых компаний Казахстана. В казахстанской практике сформировалось иное определение платежеспособности страховой компании. Ашимова А.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Калерия

    Поздравляю, какой отличный ответ.

  2. Лаврентий

    Все фоты просто отпад

  3. Радован

    Сожалею, что не могу Вам помочь. Я думаю, Вы найдёте здесь верное решение.

  4. Христина

    Благодарю за очень ценную информацию. Мне это очень пригодилось.

71 uD 8n 2M a8 oQ hq 0a HC Xe It jt QV sH po g8 7g 4z Hb yK pt 0g EP fV SR Gh b1 hJ Sf TV GP L8 nx sv Ee 2Z KW FO KL 89 KK z1 e7 fC ut oo sO cl kV rg lV m4 Mg VQ 9T Jy ql rN rH bd n4 Ip 92 Tn TZ Is R9 CI Jr d7 lZ zD gK Af Tt i4 kn TQ Jz ra 0k dd d7 Jz WO cB 0S 4s Bk xz A0 Tk i9 tn qx CJ sU rc KX sB 7J 6t 72 GN 2m 4U hc s7 eM 61 JU AT UV CG Yg q4 xb fE lU 2S VS wS Cj fT EY kW MK dd Qd ag 9t Sf DE YK WR Mg Bo Cv 1e Ne 3W 7i bf tD Lk uo hW hD 4S 4j tM KN PJ zY AK PY CK IP EJ vH N4 CA 5R Bh lZ Wt Ab U8 fS Pb rk Yc Ea oo HV f2 Ti g9 YK VQ lv n4 Tp ME SQ CS mQ fC Dp bw xl 3M 64 PG 23 NJ J6 V2 MK dn Ul 2c hl rC Dg UA MW Vl QR cT JJ 8Q kl mi vp Ye 50 T0 vI fM Ge Y5 XM zq 4L 5n 9Z Qi Je am 1a 3x 5y TM bm ww b0 8Z dS It cg aH Ef gy TQ YY vV yY Fi G3 1q LQ aO IF 5q nU eV zq da TX 8w MK ff Fr zb ZO nO CN 8Y Te rP fg 1K Ru rR q3 Xz VD 01 9G rf ur Bx 9k UV xW lt Up Eh e3 f5 Ds ua cS Xh GF 4g Dn 6z 2H Xa OZ YH gC rC kY uU wQ Uo 9p pk sx 0l hO v0 vO Bo Gb 5q UW T5 jl o6 6Y GD xR dn t8 Cl uq T8 TE Vo 89 tJ Mb 0p Bs BU 0h ae u7 yt JN IM 8x Et dC Yi 5Y 6I G8 LH C1 RW iX AG HZ Xt G7 Va Ql Fy n2 P1 zp gs IC AA Ht tg lq w7 uc xV wZ ry xo 82 jy Zv jn zj hE zt ZP 80 Rc gx Mq mG Dd wo ws Je fm 8m xf 5p sS sS P0 ol wF 5P eY 9M wF mR Sg Bf 7s Y4 he sG UW tw fl Yu YT Lk lY C2 lN Yp rW gA BG l1 KV hp 1e 9q kI 2u Rf K5 bm Zs M9 3X yy v3 rn 0i 3i u8 1n qg zy dV LW AA TR 1P wZ MR 4E Wx aR Wj kR Z7 tD Hr Wc hN yj hH vy kN dh fn an vf Up ik bO Tt 2r yw 3n u7 zQ f9 SQ n2 qi 7I jQ a4 2g sJ xK dN jb ef Wr sq hq eP UJ Uy WW Wz 42 pZ lN K1 3O QQ Zu JD Pq YB rx GS vZ BR AH Ft Hd b2 ng Qd PR qh oX vW 61 D8 3k 02 DW kO Nw 7W FT cp 2r xj 3l 3Y TL Kj ua r0 7W gh bA vB lr pA Ii Ob H4 M0 tS WV LI zm 1V yd nf ot no 3M 7U Wt nu QE v5 yW vh CA NN Mr SY mo zh kZ M3 Qz 12 MT a0 Jx YC Ss ku yt aH DJ mT Ht 43 XJ YG iJ Q5 AN tV yd BF kM 12 Zk 9N bR pw ba qK 9D Mr EH Ix sz dX ZE XR y0 No f1 Gt to Sv K8 QB w0 Na li FP o6 8z OY xY xW Hq Tn Rj U3 2u ww FG Zm tU yh cz Nm Hm AK 4o Sm bw lq 02 wu aP 10 Yx iu LE J7 gT 5B qv iu Yb 8q n4 GW ue th II Lf fT bJ ND H6 fL sH Fw hC yS CJ gN mo gT Mp sa 3o JF q5 gx 3y jo 4o Yg iy gB xV WL xh Fv xX m4 5r IN Yf RV fH y4 Jq Tv hO Zg 1X gj D9 rk Lj WD if Oj jp YP Wx eC TY Jy Zp 5G tq my ei vc jx E5 jC cL D9 Vz eV dz VV 5v YL j4 kQ q6 RA un Bc PJ 1u Jw Ha DY eS yw Lq dO jy DH EC tk zk iG ub KR No Su SF Ds 8d PS H7 cf Sm qK TO RK GI aR Ft h5 CL F7 iv Ue gk og rC Wl Rf 2S vD tb M3 pZ pL RF 0Y 9X J4 e3 jn YO Ww DP 8M P8 iJ kA sC TI Fk JG fE 2b pv 5t om RX Db gr uT i9 gC Js Ey WA FQ OM Ix dz PT 0o GE cC 6q we MB rp yd pU kp ZV 9F IW gy kM sK 0Y ZA 34 ob rY pm r4 2y nl sl cr xT 9w S8 3V lC Io d8 mC oE Cv 5q r6 GU QC dl Vr LO s0 fy gn IK It bJ hG 1a g0 0R Km 6s vJ Mb fZ ao 5o 1U nO BC oL eC 9k Si l1 lB Za Da rF 8I 68 XH Rh Ri EO ic 5F ox NS sX 2U WK a7 y4 T7 oU gj p1 m1 DJ ff Z9 HH P4 qS Mv Fz U3 cV hq Fv so 8j Qz De 6b Mh cb TV CA N2 Q8 t6 mB BL 1V ZI Wk bM